- ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
MONDRAGON GOI ESKOLA
Optimización de inversión para la réplica de índices bursátiles?
La replicación de índices bursátiles trata de invertir en un número reducido de empresas, de tal forma que la evolución de la inversión reproduzca lo mejor posible la evolución del índice que se quiera replicar. Este problema lo que busca son los pesos óptimos de las empresas en las que invertir para poder replicar el índice objetivo, conociendo cómo han evolucionado el índice y los precios de las acciones de las empresas.?
· Dado una cantidad máxima de empresas en las que se quiere invertir, determinar los pesos óptimos para replicar un índice?
· Probar varios algoritmos de optimización de los pesos, además de diferentes métricas para evaluarlos?
· Evaluar los algoritmos mediante la simulación de estrategias en el pasado, haciendo uso de los datos históricos
La solución planteada ejecuta una optimización de hiperparámetros para determinar la mejor estrategia a seguir en el presente. Para ello se realizan varias simulaciones en el pasado siguiendo las distintas estrategias, para determinar cuál de ellas es la óptima, y una vez determinado siguiendo esa estrategia se obtienen los pesos óptimos con los que invertir en el presente para replicar el índice deseado. El despliegue de esta solución se llevará a cabo en la plataforma de Azure de Laboral Kutxa.
Híbrida
Datos históricos de precios y capitalizaciones de empresas pertenecientes a los índices S&P 500, EURO STOXX 50 y MSCI World. Datos de pago obtenidos mediante Bloomberg?
Personal de investigación de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa y personal del departamento de tesorería de Laboral Kutxa.?
1) La selección del objetivo a minimizar es clave? 2) La simulación con los datos históricos ayuda a determinar una estrategia óptima? 3) Las ventanas de pasado con los que optimizar los pesos y el periodo de reajuste afectan considerablemente a los resultados
· Ofrece la posibilidad de crear carteras que cumplan ciertas restricciones, como por ejemplo que superen un umbral ESG preestablecido?
· Mejora el Tracking error, en la diapositiva anterior la estrategia óptima(Genetic-TE) tiene la mitad de Tracking error respecto a la sencilla(Top Capital)?
· Respecto al Drawdown máximo, ambas estrategias obtienen resultados parecidos
- Financiación
Privado / Propio
- Colaboraciones
Laboral Kutxa
es
10/09/2026
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS, Guipúzcoa, Optimización